PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWO с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWO с AOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IWO и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWO и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, IWO показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции IWO превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.19% соответственно.

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с IWO:
IWO с IWMIWO с IWNIWO с QQQIWO с VTCLXIWO с VTWOIWO с SLYGIWO с IJR
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с ETEGXAOFIX с EMCAX

Сравнение комиссий IWO и AOFIX

IWO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF

Доходность на риск

IWO vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWO c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWOAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.70

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.16

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.88

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

3.21

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWO vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWO и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWOAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.31

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.25

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWO и AOFIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWO и AOFIX

Дивидендная доходность IWO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF		0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWO и AOFIX

Максимальная просадка IWO за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWO и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWOAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-60.19%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-19.88%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-55.64%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-60.19%

+18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-43.40%

+32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.80%

-19.25%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

5.43%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWO и AOFIX

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) составляет 8.60%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что IWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWOAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

11.04%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

19.98%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.23%

28.79%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

27.91%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

26.15%

-2.09%