Сравнение AOFIX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOFIX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | -7.57% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOFIX имеют среднегодовую доходность 8.19%, а акции ETEGX немного отстают с 8.12%.
AOFIX
- 1 день
- 5.26%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -7.41%
- 10 лет*
- 8.19%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOFIX и ETEGX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
AOFIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
AOFIX
ETEGX
Сравнение AOFIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOFIX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.23 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.20 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.31 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.75 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOFIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.23 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AOFIX и ETEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и ETEGX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и ETEGX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOFIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -67.58% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -13.05% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -24.30% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -36.66% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.40% | -13.88% | -29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -22.84% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 5.47% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и ETEGX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOFIX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 5.34% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 11.16% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.79% | 19.73% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 18.76% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 19.82% | +6.33% |