PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155654355
ЭмитентAlger
Дата выпуска3 мар. 2008 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AOFIX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AOFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Small Cap Focus Fund

Популярные сравнения: AOFIX с IWO, AOFIX с VIGAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
181.52%
299.70%
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Small Cap Focus Fund показал доход в 5.06% с начала года и 11.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Focus Fund составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.06%11.56%
1 месяц8.72%7.13%
6 месяцев18.73%17.26%
1 год11.18%26.92%
5 лет (среднегодовая)-0.16%13.56%
10 лет (среднегодовая)7.32%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%6.12%2.72%-8.11%5.06%
20237.35%-3.11%-0.59%0.54%-2.97%3.86%3.24%-4.51%-6.04%-8.27%11.23%10.97%9.88%
2022-15.75%-0.41%-1.42%-16.20%-3.44%-7.25%11.10%-1.40%-8.38%7.79%-2.52%-4.71%-37.62%
20214.57%-0.21%-8.11%6.47%-6.92%6.69%0.43%0.49%-4.04%2.55%-12.57%-2.37%-14.06%
20204.16%-5.04%-10.62%15.79%13.22%4.33%6.34%1.77%-2.21%-0.41%11.40%7.97%53.29%
201912.63%5.45%-1.69%3.15%-1.72%8.10%3.18%-2.70%-7.91%-0.83%7.05%-1.15%24.16%
20186.24%-1.90%2.99%2.72%10.43%2.30%0.57%16.23%-0.54%-13.23%1.14%-10.18%14.16%
20173.24%3.05%2.03%0.99%5.00%2.67%-0.49%1.55%3.27%2.83%2.29%-1.54%27.72%
2016-12.22%-1.33%4.25%1.99%5.46%2.31%5.06%3.27%3.00%-7.44%7.87%-2.35%8.27%
2015-1.01%8.04%0.43%-2.56%0.87%1.99%2.80%-7.52%-3.93%4.37%2.85%-3.55%1.83%
2014-0.60%4.57%-2.88%-6.19%1.81%4.09%-4.95%4.94%-4.19%4.91%1.02%0.52%2.16%
20136.77%1.13%3.55%-0.18%3.98%0.78%6.82%-1.37%6.31%1.54%1.90%-12.97%17.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AOFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AOFIX, с текущим значением в 1212
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AOFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOFIX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOFIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOFIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOFIX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOFIX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

Alger Small Cap Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.60
2.34
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.80$0.00$0.50$0.15$0.00$0.00$0.00$0.98

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%8.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.98$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-47.13%
0
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Focus Fund показал максимальную просадку в 60.19%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Small Cap Focus Fund составляет 47.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.19%16 февр. 2021 г.68230 окт. 2023 г.
-54.82%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.5112 дек. 2010 г.628
-32.14%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.57
-30.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32418 янв. 2013 г.432
-29.55%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1349 июл. 2019 г.203

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Small Cap Focus Fund составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.72%
3.10%
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)