Сравнение AOFIX с ALVOX
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both mutual funds - AOFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALVOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.09%/yr vs 19.89%/yr for ALVOX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AOFIX charges 1.14%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и ALVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOFIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у ALVOX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 9.09% против 19.89% соответственно.
AOFIX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 9.09%
ALVOX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 8.52%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 42.92%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 19.89%
Сравнение доходности по годам AOFIX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 9.65% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 14.92% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Correlation
The correlation between AOFIX and ALVOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г. | 0.84 |
The correlation between AOFIX and ALVOX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOFIX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
AOFIX
ALVOX
Сравнение AOFIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOFIX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.36 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.72 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOFIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.17 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.72 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.64 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и ALVOX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOFIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -67.54% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -18.86% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -27.46% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -41.01% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -41.01% | -19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -0.52% | -32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.42% | -18.80% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.00% | 5.75% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и ALVOX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOFIX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.92% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.03% | 15.53% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 20.54% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 25.63% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 23.56% | +2.76% |
Сравнение комиссий AOFIX и ALVOX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и ALVOX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 16.34% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AOFIX and ALVOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (8.33%) compared to ALVOX (4.92%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs ALVOX's -67.54%.
ALVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOFIX и ALVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор