PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с ALVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с ALVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и ALVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и ALVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		-10.16%32.25%48.13%43.13%-36.69%19.79%41.90%33.59%-0.01%31.17%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 8.19% против 17.09% соответственно.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

ALVOX

1 день
4.89%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-11.42%
1 год
33.04%
3 года*
30.33%
5 лет*
12.94%
10 лет*
17.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Alger Capital Appreciation Portfolio

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с EMCAXAOFIX с ETEGX
Часто сравнивают с ALVOX:
ALVOX с TBCIXALVOX с ALAFXALVOX с ACAAXALVOX с FUMIXALVOX с FXAIXALVOX с FVWSXALVOX с SMH

Сравнение комиссий AOFIX и ALVOX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

AOFIX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ALVOX
Ранг доходности на риск ALVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALVOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALVOX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALVOX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALVOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXALVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.29

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.90

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.81

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

5.99

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. ALVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа ALVOX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и ALVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXALVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.29

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.51

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между AOFIX и ALVOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и ALVOX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%
ALVOX
Alger Capital Appreciation Portfolio		20.91%18.78%0.00%0.00%9.84%26.10%14.64%12.19%21.59%6.47%0.00%12.50%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и ALVOX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и ALVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXALVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-67.54%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-18.86%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

-41.01%

-14.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

-41.01%

-19.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-14.89%

-28.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-18.88%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

5.69%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и ALVOX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXALVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

9.06%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

16.56%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

27.14%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

25.61%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

23.48%

+2.67%