PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWN с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWN returned 10.58%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWN charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IWN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWN показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции IWN уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.58% против 21.79% соответственно.

IWN

1 день
1.17%
1 месяц
6.00%
С начала года
20.82%
6 месяцев
17.48%
1 год
44.79%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.58%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
1.75%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		20.82%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IWN and QQQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.70

The correlation between IWN and QQQ shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWN и QQQ

Секторы
IWN
QQQ

Финансовые услуги

23.9%
0.2%

Промышленность

12.1%
2.6%

Технологии

11.6%
58.7%

Недвижимость

10.2%
0.1%

Здравоохранение

10.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.4%

Энергетика

7.9%
0.5%

Сырьевые материалы

5.4%
1.0%

Коммунальные услуги

5.1%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
14.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
6.4%

Финансовые услуги

IWN
23.9%
QQQ
0.2%

Промышленность

IWN
12.1%
QQQ
2.6%

Технологии

IWN
11.6%
QQQ
58.7%

Недвижимость

IWN
10.2%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

IWN
10.1%
QQQ
3.7%

Потребительский циклический сектор

IWN
8.9%
QQQ
11.4%

Энергетика

IWN
7.9%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

IWN
5.4%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

IWN
5.1%
QQQ
1.2%

Коммуникационные услуги

IWN
2.7%
QQQ
14.3%

Потребительский защитный сектор

IWN
2.1%
QQQ
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

IWN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWNQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.09

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.73

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

3.01

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.91

11.22

+5.69

IWN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWN на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWN и QQQ

Максимальная просадка IWN за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-82.97%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.96%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-22.77%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-35.12%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.08%

-35.12%

-10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.33%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-32.75%

+22.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.20%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IWN и QQQ

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) составляет 5.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что IWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.56%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

13.81%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

17.19%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

22.55%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.38%

+1.03%

Сравнение комиссий IWN и QQQ

IWN берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWN и QQQ

Дивидендная доходность IWN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.42%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IWN and QQQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to IWN (5.80%). In terms of maximum drawdown, IWN dropped -61.55% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 10.58% for IWN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 10.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWN has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.39% for QQQ.

IWN is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IWN tracks Russell 2000 Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for IWN and 0.18% for QQQ.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор