PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) is Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past year, IWMY returned 21.26% vs -5.68% for PG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%.

IWMY

1 день
0.68%
1 месяц
2.79%
С начала года
13.70%
6 месяцев
10.66%
1 год
21.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и PG

2026 (YTD)202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		13.70%10.18%5.56%10.06%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-1.82%

Correlation

The correlation between IWMY and PG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

IWMY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.30

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.31

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.97

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.37

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

-0.68

+6.71

IWMY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и PG

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-54.25%

+35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-15.52%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-13.29%

+13.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-12.16%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

8.80%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и PG

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и The Procter & Gamble Company (PG) имеют волатильность 6.80% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.99%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

15.01%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

18.78%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.82%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

19.05%

-3.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и PG

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что больше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.61%63.33%107.92%11.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and PG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to IWMY (6.80%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs PG's -54.25%.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор