Сравнение IWMY с IONX
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IWMY is passively managed, while IONX is actively managed. Over the past year, IWMY returned 21.49% vs -44.48% for IONX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for IONX.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -19.69%.
IWMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.11%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -36.24%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -35.75%
- 1 год
- -44.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и IONX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 15.11% | 12.65% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -19.69% | 80.91% |
Correlation
The correlation between IWMY and IONX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between IWMY and IONX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. IONX — Ранг доходности на риск
IWMY
IONX
Сравнение IWMY c IONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | IONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.10 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.48 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | -0.68 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IONX
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -93.75% | +75.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -93.75% | +82.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -81.69% | +81.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -50.81% | +47.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 65.17% | -61.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IONX
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.15%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 56.13%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 56.13% | -49.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 134.53% | -120.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 186.41% | -170.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 199.38% | -183.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 199.38% | -183.45% |
Сравнение комиссий IWMY и IONX
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IONX
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, что больше доходности IONX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 3.18% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.68% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and IONX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (56.13%) compared to IWMY (6.15%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs IONX's -93.75%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.49% vs -44.48% for IONX. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.49% return vs -44.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.68%, compared with 3.18% for IONX.
IWMY is categorized as Options Trading, while IONX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.31% for IONX.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и IONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор