PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMY с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

IWMY и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMY и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMY и AAPR

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-0.96%10.18%3.74%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

IWMY

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-5.14%
1 год
12.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с PBAP

Сравнение комиссий IWMY и AAPR

IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

IWMY vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMYAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.85

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.78

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.59

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.45

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

16.47

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMY vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMYAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.85

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.60

-0.95

Корреляция

Корреляция между IWMY и AAPR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и AAPR

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.52%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		57.52%63.33%107.92%11.34%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMY и AAPR

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMYAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-5.99%

-12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-4.22%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.48%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.63%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и AAPR

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMYAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.66%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

1.52%

+10.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

5.41%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

4.94%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.94%

+10.68%