PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и RYLG


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
1.14%9.39%9.49%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у RYLG с доходностью 1.14%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Сравнение комиссий IWMW и RYLG

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.


Доходность на риск

IWMW vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWRYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.43

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

6.45

-1.76

IWMW vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между IWMW и RYLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и RYLG

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности RYLG в 11.30%


TTM2025202420232022
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и RYLG

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и RYLG.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-22.37%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.18%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-5.28%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.29%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и RYLG

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.30%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.99%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

19.62%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.35%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.35%

-0.79%