PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с RYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds - IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index while RYLG tracks the Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 30.91% for RYLG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for RYLG.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у RYLG с доходностью 13.41%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и RYLG

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%9.49%

Correlation

The correlation between IWMW and RYLG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between IWMW and RYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и RYLG

Секторы
IWMW
RYLG

Технологии

19.2%
16.8%

Промышленность

17.6%
17.5%

Здравоохранение

16.6%
16.5%

Финансовые услуги

16.0%
16.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.4%

Энергетика

6.4%
6.2%

Недвижимость

5.8%
6.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

IWMW
19.2%
RYLG
16.8%

Промышленность

IWMW
17.6%
RYLG
17.5%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
RYLG
16.5%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
RYLG
16.0%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
RYLG
8.4%

Энергетика

IWMW
6.4%
RYLG
6.2%

Недвижимость

IWMW
5.8%
RYLG
6.2%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
RYLG
4.8%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
RYLG
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
RYLG
2.4%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
RYLG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOO
Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с ITWO

Доходность на риск

IWMW vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWRYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.09

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.93

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.80

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

14.62

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IWMW и RYLG

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и RYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-22.37%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.18%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-4.13%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и RYLG

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.85%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.69%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

14.83%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.16%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.16%

-1.05%

Сравнение комиссий IWMW и RYLG

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и RYLG

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности RYLG в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWMW and RYLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYLG has higher volatility (3.85%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs RYLG's -22.37%.

On 1-year performance, RYLG leads with 30.91% vs 25.30% for IWMW. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RYLG has performed better with a 30.91% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 10.25% for RYLG.

IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while RYLG tracks Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.35% for RYLG.

RYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и RYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор