Сравнение IWMW с RYLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG).
IWMW и RYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и RYLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и RYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 1.14% | 9.39% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у RYLG с доходностью 1.14%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLG
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и RYLG
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.
Доходность на риск
IWMW vs. RYLG — Ранг доходности на риск
IWMW
RYLG
Сравнение IWMW c RYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | RYLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.45 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.97 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и RYLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и RYLG
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности RYLG в 11.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 11.30% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и RYLG
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, примерно равная максимальной просадке RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и RYLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -22.37% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.18% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -5.28% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.29% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и RYLG
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.30% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 11.99% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.62% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.35% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.35% | -0.79% |