Сравнение IWMW с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
IWMW и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и OVS
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
IWMW vs. OVS — Ранг доходности на риск
IWMW
OVS
Сравнение IWMW c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 6.41 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.99 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и OVS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и OVS
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и OVS
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -45.09% | +23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -15.95% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.76% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -11.62% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.86% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и OVS
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.98% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.81% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 24.98% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 23.35% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 27.71% | -11.15% |