PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с OMFL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

IWMW и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и OMFL

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.95%7.82%6.09%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.31%13.68%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.31%.

IWMW

1 день
0.61%
1 месяц
-1.98%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.06%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.18%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
1.50%
1 год
13.96%
3 года*
10.17%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с SPY
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий IWMW и OMFL

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

IWMW vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.75

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между IWMW и OMFL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и OMFL

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.11%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и OMFL

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.24%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.58%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-4.14%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.89%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.15%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и OMFL

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.14%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.06%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.71%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.81%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

20.25%

-3.70%