Сравнение IWMW с ARMW
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | -0.95% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between IWMW and ARMW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов IWMW и ARMW
Секторы
IWMW
ARMW
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
IWMW
ARMW
Промышленность
IWMW
ARMW
-
Здравоохранение
IWMW
ARMW
-
Финансовые услуги
IWMW
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IWMW
ARMW
-
Энергетика
IWMW
ARMW
-
Недвижимость
IWMW
ARMW
-
Сырьевые материалы
IWMW
ARMW
-
Коммунальные услуги
IWMW
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IWMW
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IWMW
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IWMW
ARMW
Сравнение IWMW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 4.33 | -3.67 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и ARMW
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -48.47% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -26.42% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 88.57% | -76.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 88.57% | -72.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 88.57% | -72.46% |
Сравнение комиссий IWMW и ARMW
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и ARMW
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and ARMW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор