Сравнение IWMW с ARMW
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while ARMW is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
IWMW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 13.79%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 13.79% | -0.14% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IWMW and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов IWMW и ARMW
Секторы
IWMW
ARMW
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
IWMW
ARMW
Промышленность
IWMW
ARMW
-
Здравоохранение
IWMW
ARMW
-
Финансовые услуги
IWMW
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IWMW
ARMW
-
Недвижимость
IWMW
ARMW
-
Энергетика
IWMW
ARMW
-
Сырьевые материалы
IWMW
ARMW
-
Коммунальные услуги
IWMW
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IWMW
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IWMW
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IWMW
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWMW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMW | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMW и ARMW
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -48.47% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -47.33% | +47.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -25.96% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 95.20% | -82.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 95.20% | -79.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 95.20% | -79.32% |
Сравнение комиссий IWMW и ARMW
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и ARMW
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.11%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.11% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 21.11% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор