Сравнение IWMW с AMDW
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. IWMW is passively managed, while AMDW is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 184.89%.
IWMW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 184.89%
- 6 месяцев
- 182.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 12.34% | 8.69% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 184.89% | 36.56% |
Correlation
The correlation between IWMW and AMDW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов IWMW и AMDW
Секторы
IWMW
AMDW
Технологии
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
IWMW
AMDW
Промышленность
IWMW
AMDW
-
Здравоохранение
IWMW
AMDW
-
Финансовые услуги
IWMW
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
IWMW
AMDW
-
Недвижимость
IWMW
AMDW
-
Энергетика
IWMW
AMDW
-
Сырьевые материалы
IWMW
AMDW
-
Коммунальные услуги
IWMW
AMDW
-
Коммуникационные услуги
IWMW
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
IWMW
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. AMDW — Ранг доходности на риск
IWMW
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWMW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMW | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMW и AMDW
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -34.64% | +12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.21% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -14.18% | +10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 83.10% | -70.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 83.10% | -67.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 83.10% | -67.06% |
Сравнение комиссий IWMW и AMDW
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и AMDW
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.63%, что меньше доходности AMDW в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 35.98% | 34.78% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 21.63% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and AMDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 21.63% for IWMW.
They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор