Сравнение IWMW с ABLS
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 2.68% for ABLS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью 5.35%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 2.83% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 5.35% | -8.72% |
Correlation
The correlation between IWMW and ABLS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between IWMW and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. ABLS — Ранг доходности на риск
IWMW
ABLS
Сравнение IWMW c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.04 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.17 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 0.46 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.15 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.14 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и ABLS
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -19.28% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -16.19% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.84% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -8.43% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 5.82% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и ABLS
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 4.50% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 12.92% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 17.53% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.33% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 21.33% | -5.22% |
Сравнение комиссий IWMW и ABLS
И IWMW, и ABLS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и ABLS
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности ABLS в 13.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.34% | 14.04% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and ABLS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (4.50%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 2.68% for ABLS. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW and ABLS have the same expense ratio: 0.39% per year.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 13.34% for ABLS.
IWMW is categorized as Derivative Income, while ABLS is Small Cap Blend Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Abacus.
IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор