PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.MI с XDWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWMO.MI и XDWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции XDWL.DE по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.83% соответственно.


IWMO.MI

1 день
-0.90%
1 месяц
6.80%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.59%
1 год
31.43%
3 года*
26.15%
5 лет*
14.68%
10 лет*
15.31%

XDWL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.65%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.98%
1 год
23.78%
3 года*
17.62%
5 лет*
12.94%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.MI и XDWL.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
22.51%8.04%39.23%7.91%-13.96%24.82%17.08%31.14%0.40%16.05%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
10.94%7.90%26.08%20.26%-13.81%32.92%5.44%31.23%-5.02%7.74%

Correlation

The correlation between IWMO.MI and XDWL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г.

0.81

The correlation between IWMO.MI and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IWMO.MI vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 7272
Ранг коэф-та Мартина

XDWL.DE
Ранг доходности на риск XDWL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWL.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.MI c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.MIXDWL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.66

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

14.44

-1.08

IWMO.MI vs. XDWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.MI на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWL.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.MI и XDWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.MIXDWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IWMO.MI и XDWL.DE

Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и XDWL.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMO.MIXDWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-33.65%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.49%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-21.63%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.63%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-33.65%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.29%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-4.56%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.65%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.MI и XDWL.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMO.MIXDWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

2.62%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

7.73%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

11.09%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.14%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

15.12%

+2.48%

Сравнение комиссий IWMO.MI и XDWL.DE

IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.MI и XDWL.DE

IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWL.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D
1.17%1.28%1.65%1.58%1.77%2.08%1.95%1.98%1.40%1.94%1.83%

Часто задаваемые вопросы


IWMO.MI and XDWL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.

IWMO.MI is categorized as Momentum, while XDWL.DE is Global Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.12% for XDWL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и XDWL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор