Сравнение IWMO.MI с XDWL.DE
IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.MI returned 15.31%/yr vs 12.83%/yr for XDWL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IWMO.MI charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XDWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.MI и XDWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.MI показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у XDWL.DE с доходностью 10.94%. За последние 10 лет акции IWMO.MI превзошли акции XDWL.DE по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.83% соответственно.
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
Сравнение доходности по годам IWMO.MI и XDWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
Correlation
The correlation between IWMO.MI and XDWL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.81 |
The correlation between IWMO.MI and XDWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMO.MI vs. XDWL.DE — Ранг доходности на риск
IWMO.MI
XDWL.DE
Сравнение IWMO.MI c XDWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.MI | XDWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.66 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | 14.44 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.MI | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.14 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.MI и XDWL.DE
Максимальная просадка IWMO.MI за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки XDWL.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.MI и XDWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMO.MI | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -33.65% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -6.49% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -21.63% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.63% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.03% | -33.65% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.29% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -4.56% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.65% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.MI и XDWL.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IWMO.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMO.MI | XDWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 2.62% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 7.73% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 11.09% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.14% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.12% | +2.48% |
Сравнение комиссий IWMO.MI и XDWL.DE
IWMO.MI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDWL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.MI и XDWL.DE
IWMO.MI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
IWMO.MI and XDWL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
IWMO.MI is categorized as Momentum, while XDWL.DE is Global Equities. IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index, while XDWL.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.MI and 0.12% for XDWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для IWMO.MI и XDWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор