PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMO.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMO.L с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWMO.L returned 15.58%/yr vs 15.23%/yr for VOO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMO.L charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWMO.L имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции VOO немного отстают с 15.23%.

IWMO.L

1 день
-0.78%
1 месяц
5.62%
С начала года
21.89%
6 месяцев
23.45%
1 год
33.45%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.58%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMO.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		21.89%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IWMO.L and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between IWMO.L and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMO.L и VOO

Секторы
IWMO.L
VOO

Технологии

26.0%
35.7%

Промышленность

18.7%
8.3%

Финансовые услуги

13.1%
11.6%

Здравоохранение

10.7%
8.5%

Энергетика

10.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.8%
11.3%

Сырьевые материалы

6.0%
1.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

IWMO.L
26.0%
VOO
35.7%

Промышленность

IWMO.L
18.7%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

IWMO.L
13.1%
VOO
11.6%

Здравоохранение

IWMO.L
10.7%
VOO
8.5%

Энергетика

IWMO.L
10.6%
VOO
3.5%

Коммуникационные услуги

IWMO.L
6.8%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

IWMO.L
6.0%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

IWMO.L
3.7%
VOO
2.4%

Потребительский циклический сектор

IWMO.L
1.6%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

IWMO.L
1.5%
VOO
4.9%

Недвижимость

IWMO.L
1.4%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IWMO.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMO.LVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.89

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.92

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

13.53

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMO.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMO.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.88

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и VOO

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMO.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-33.99%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.90%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.40%

-18.69%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-24.52%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-33.99%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.90%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-3.69%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.92%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и VOO

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMO.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.74%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

9.30%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

12.10%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

16.84%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.02%

-0.01%

Сравнение комиссий IWMO.L и VOO

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и VOO

IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IWMO.L and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.L.

IWMO.L is categorized as Momentum, while VOO is S&P 500. IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IWMO.L and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMO.L и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор