PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMO.L с IPRV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMO.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMO.L и IPRV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
-1.25%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
-15.74%2.55%24.84%39.93%-27.94%43.80%5.52%46.37%-12.86%26.67%
Разные валюты инструментов

IWMO.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWMO.L показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции IPRV.L по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.81% соответственно.


IWMO.L

1 день
5.12%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.87%
3 года*
20.92%
5 лет*
9.92%
10 лет*
13.58%

IPRV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-15.74%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-9.18%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий IWMO.L и IPRV.L

IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.


Доходность на риск

IWMO.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IPRV.L
Ранг доходности на риск IPRV.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPRV.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPRV.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPRV.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMO.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMO.LIPRV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.39

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.40

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.41

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

-1.09

+8.39

IWMO.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMO.L на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMO.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMO.LIPRV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.39

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.20

+0.50

Корреляция

Корреляция между IWMO.L и IPRV.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMO.L и IPRV.L

IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPRV.L
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
4.67%3.98%3.81%4.27%5.26%3.42%4.85%4.28%6.46%6.70%5.33%8.21%

Просадки

Сравнение просадок IWMO.L и IPRV.L

Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IPRV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMO.LIPRV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-76.57%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-23.47%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.63%

-27.90%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

-44.53%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-24.83%

+18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-13.00%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

8.86%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMO.L и IPRV.L

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMO.LIPRV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.97%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

14.55%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

23.35%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

21.61%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

22.15%

-4.38%