Сравнение IWMO.L с IPRV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).
IWMO.L и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и IPRV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMO.L и IPRV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | -1.25% | 21.04% | 30.50% | 11.96% | -17.97% | 14.13% | 28.58% | 27.14% | -3.85% | 32.09% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -15.74% | 2.55% | 24.84% | 39.93% | -27.94% | 43.80% | 5.52% | 46.37% | -12.86% | 26.67% |
Разные валюты инструментов
IWMO.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. За последние 10 лет акции IWMO.L превзошли акции IPRV.L по среднегодовой доходности: 13.58% против 11.81% соответственно.
IWMO.L
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 13.58%
IPRV.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -16.14%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.L и IPRV.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IPRV.L в 0.75%.
Доходность на риск
IWMO.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск
IWMO.L
IPRV.L
Сравнение IWMO.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMO.L | IPRV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.39 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.40 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.95 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.41 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -1.09 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMO.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.39 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.20 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IWMO.L и IPRV.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и IPRV.L
IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 4.67% | 3.98% | 3.81% | 4.27% | 5.26% | 3.42% | 4.85% | 4.28% | 6.46% | 6.70% | 5.33% | 8.21% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и IPRV.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и IPRV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMO.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -76.57% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -23.47% | +11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.63% | -27.90% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -44.53% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -24.83% | +18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -13.00% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 8.86% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и IPRV.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMO.L | IPRV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 6.97% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 14.55% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.35% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 21.61% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 22.15% | -4.38% |