Сравнение IWMO.L с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
IWMO.L и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.L или QMOM.
Корреляция
Корреляция между IWMO.L и QMOM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и QMOM
Основные характеристики
IWMO.L:
1.46
QMOM:
1.16
IWMO.L:
1.98
QMOM:
1.65
IWMO.L:
1.27
QMOM:
1.20
IWMO.L:
1.85
QMOM:
1.33
IWMO.L:
7.48
QMOM:
6.29
IWMO.L:
3.28%
QMOM:
3.89%
IWMO.L:
16.79%
QMOM:
21.14%
IWMO.L:
-31.52%
QMOM:
-39.13%
IWMO.L:
-0.26%
QMOM:
-4.77%
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 5.22%.
IWMO.L
6.13%
8.50%
13.34%
25.33%
11.70%
12.25%
QMOM
5.22%
4.31%
15.47%
27.02%
14.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.L и QMOM
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMO.L и QMOM
IWMO.L
QMOM
Сравнение IWMO.L c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и QMOM
IWMO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMO.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.34% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и QMOM
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и QMOM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) составляет 4.73%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.