Сравнение IWMO.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
IWMO.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMO.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Momentum Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMO.L или VWRA.L.
Корреляция
Корреляция между IWMO.L и VWRA.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMO.L и VWRA.L
Основные характеристики
IWMO.L:
1.53
VWRA.L:
1.69
IWMO.L:
2.06
VWRA.L:
2.33
IWMO.L:
1.29
VWRA.L:
1.30
IWMO.L:
1.93
VWRA.L:
2.58
IWMO.L:
7.82
VWRA.L:
9.98
IWMO.L:
3.28%
VWRA.L:
1.95%
IWMO.L:
16.80%
VWRA.L:
11.62%
IWMO.L:
-31.52%
VWRA.L:
-33.62%
IWMO.L:
0.00%
VWRA.L:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, IWMO.L показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 3.34%.
IWMO.L
6.40%
8.02%
15.11%
23.83%
11.89%
12.28%
VWRA.L
3.34%
5.22%
10.18%
17.72%
10.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMO.L и VWRA.L
IWMO.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMO.L и VWRA.L
IWMO.L
VWRA.L
Сравнение IWMO.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMO.L и VWRA.L
Ни IWMO.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWMO.L и VWRA.L
Максимальная просадка IWMO.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMO.L и VWRA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMO.L и VWRA.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IWMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.