PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWML с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWML и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 42.80%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью 8.36%.


IWML

1 день
2.53%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
28.43%
С начала года
42.80%
1 год
74.39%
3 года*
23.00%
5 лет*
5.22%
10 лет*
Всё время*
5.13%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
7.76%
С начала года
8.36%
1 год
15.54%
3 года*
15.25%
5 лет*
9.81%
10 лет*
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$3.78K$3.52K$16.81K
$487.26K$237.89K$291.69K

Сравнение доходности по годам IWML и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
42.80%9.64%15.70%22.31%-41.80%-5.58%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
8.36%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between IWML and XTJL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between IWML and XTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

IWML vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IWML
Ранг доходности на риск IWML: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 7979
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWML c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWMLXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.05

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

16.82

-5.29

IWML vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWML и XTJL

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и XTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWMLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-23.24%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.75%

-5.12%

-17.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.82%

-16.70%

-35.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

-23.24%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.98%

-3.91%

-27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

0.93%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и XTJL

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IWML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWMLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

3.06%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

6.21%

+23.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

7.72%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.18%

15.12%

+31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.02%

15.02%

+31.00%

Сравнение комиссий IWML и XTJL

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и XTJL

Ни IWML, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWML and XTJL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWML has higher volatility (8.49%) compared to XTJL (3.06%). In terms of maximum drawdown, IWML dropped -60.06% vs XTJL's -23.24%.

On 5-year performance, XTJL leads with 9.81% vs 5.22% for IWML. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTJL has performed better with a 9.81% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.

IWML and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for IWML and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWML и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор