PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWML с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWML с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

IWML и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWML и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWML и TSLG

2026 (YTD)20252024
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%-9.56%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с IWMWIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUM
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с NBIG

Сравнение комиссий IWML и TSLG

IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

IWML vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWML c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMLTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.30

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

1.76

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWML vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWML на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWML и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMLTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.30

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.42

+0.39

Корреляция

Корреляция между IWML и TSLG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWML и TSLG

IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.

TTM2025
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок IWML и TSLG

Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.06%

-82.86%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-50.92%

+20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.20%

-65.85%

+43.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-58.06%

+25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

23.98%

-15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IWML и TSLG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.29%

22.51%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.01%

59.61%

-29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.43%

110.65%

-61.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

118.91%

-72.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.53%

118.91%

-72.38%