Сравнение IWML с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
IWML и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWML и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | -9.56% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и NVDG
IWML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
IWML vs. NVDG — Ранг доходности на риск
IWML
NVDG
Сравнение IWML c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.25 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 5.38 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.08 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWML и NVDG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и NVDG
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и NVDG
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -66.19% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -42.72% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -35.41% | +13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -24.03% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 17.91% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и NVDG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 20.81% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 50.85% | -20.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 81.32% | -31.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 92.39% | -46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 92.39% | -45.86% |