Сравнение IWML с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
IWML и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWML и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWML и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.97% | 9.64% | 15.70% | 22.31% | -7.87% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IWML показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
IWML
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWML и GGLL
IWML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
IWML vs. GGLL — Ранг доходности на риск
IWML
GGLL
Сравнение IWML c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWML | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.24 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.58 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 5.37 | -4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 19.61 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWML | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.24 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.80 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между IWML и GGLL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWML и GGLL
IWML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок IWML и GGLL
Максимальная просадка IWML за все время составила -60.06%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWML и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWML | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.06% | -52.81% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -38.39% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.20% | -27.39% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -15.51% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 10.52% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWML и GGLL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) составляет 16.29%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что IWML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWML | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 19.62% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.01% | 39.89% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.43% | 61.32% | -11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.20% | 55.21% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.53% | 55.21% | -8.68% |