PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMI с RYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG).

IWMI и RYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IWMI и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMI и RYLG

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 1.14%.

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH
Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с FTHI

Сравнение комиссий IWMI и RYLG

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

IWMI vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIRYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.47

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.43

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

6.45

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RYLG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.97

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Корреляция

Корреляция между IWMI и RYLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и RYLG

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности RYLG в 11.30%

TTM2025202420232022
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%

Просадки

Сравнение просадок IWMI и RYLG

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и RYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMIRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-22.37%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.18%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-5.28%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.29%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.92%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и RYLG

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMIRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

6.30%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.99%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

19.62%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

17.35%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.35%

+0.93%