PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с RYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. IWMI is actively managed, while RYLG is passively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 30.91% for RYLG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for RYLG.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 13.41%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLG

1 день
0.86%
1 месяц
3.16%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
30.91%
3 года*
13.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и RYLG

2026 (YTD)20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		13.41%9.39%9.69%

Correlation

The correlation between IWMI and RYLG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between IWMI and RYLG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и RYLG

Секторы
IWMI
RYLG

Здравоохранение

17.9%
16.5%

Промышленность

16.6%
17.5%

Финансовые услуги

16.0%
16.0%

Технологии

15.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.4%

Энергетика

6.5%
6.2%

Недвижимость

6.3%
6.2%

Сырьевые материалы

5.0%
4.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
RYLG
16.5%

Промышленность

IWMI
16.6%
RYLG
17.5%

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
RYLG
16.0%

Технологии

IWMI
15.1%
RYLG
16.8%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
RYLG
8.4%

Энергетика

IWMI
6.5%
RYLG
6.2%

Недвижимость

IWMI
6.3%
RYLG
6.2%

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
RYLG
4.8%

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
RYLG
2.9%

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
RYLG
2.4%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
RYLG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с QYLGRYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTE

Доходность на риск

IWMI vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIRYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.09

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.93

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.80

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

14.62

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLG равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.09

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.64

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IWMI и RYLG

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и RYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-22.37%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.18%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.13%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и RYLG

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.85%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.69%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.83%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

17.16%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

17.16%

+0.73%

Сравнение комиссий IWMI и RYLG

IWMI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и RYLG

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности RYLG в 10.25%

ПозицияTTM2025202420232022
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		10.25%10.82%23.73%5.78%4.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IWMI and RYLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to RYLG (3.85%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs RYLG's -22.37%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 30.91% for RYLG. On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 30.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 10.25% for RYLG.

They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.35% for RYLG.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и RYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор