PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IWMI returned 35.91% vs 12.34% for OMAH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и OMAH

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%19.74%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between IWMI and OMAH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between IWMI and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMI и OMAH

Секторы
IWMI
OMAH

Здравоохранение

17.9%
7.0%

Промышленность

16.6%

-

Финансовые услуги

16.0%
38.9%

Технологии

15.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.1%

Энергетика

6.5%
10.5%

Недвижимость

6.3%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%
16.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.8%

Здравоохранение

IWMI
17.9%
OMAH
7.0%

Промышленность

IWMI
16.6%
OMAH

-

Финансовые услуги

IWMI
16.0%
OMAH
38.9%

Технологии

IWMI
15.1%
OMAH
13.6%

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.6%
OMAH
4.1%

Энергетика

IWMI
6.5%
OMAH
10.5%

Недвижимость

IWMI
6.3%
OMAH

-

Сырьевые материалы

IWMI
5.0%
OMAH

-

Коммунальные услуги

IWMI
3.1%
OMAH

-

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.6%
OMAH
16.2%

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
OMAH
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

IWMI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.54

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.17

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.12

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.85

10.16

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.54

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.74

+0.34

Просадки

Сравнение просадок IWMI и OMAH

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-11.83%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-3.00%

-5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.26%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.22%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и OMAH

NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что IWMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.99%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

5.50%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

8.06%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.20%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

13.20%

+4.69%

Сравнение комиссий IWMI и OMAH

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и OMAH

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM20252024
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and OMAH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to OMAH (1.99%). In terms of maximum drawdown, IWMI dropped -23.88% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 12.34% for OMAH. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 13.38% for IWMI.

They also come from different issuers: Neos and VistaShares. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.95% for OMAH.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор