Сравнение IWMI с MLPI
IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | -0.57% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between IWMI and MLPI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
IWMI
MLPI
Сравнение IWMI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.69 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок IWMI и MLPI
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -5.38% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.28% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 13.05% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 13.05% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 13.05% | +4.84% |
Сравнение комиссий IWMI и MLPI
И IWMI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и MLPI
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности MLPI в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IWMI and MLPI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 5.99% for MLPI.
IWMI is categorized as Derivative Income, while MLPI is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для IWMI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор