Сравнение IWMI с ARMW
IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности IWMI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMI показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
IWMI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 17.41% | 2.95% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between IWMI and ARMW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов IWMI и ARMW
Секторы
IWMI
ARMW
Промышленность
-
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
IWMI
ARMW
-
Технологии
IWMI
ARMW
Здравоохранение
IWMI
ARMW
-
Финансовые услуги
IWMI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
IWMI
ARMW
-
Недвижимость
IWMI
ARMW
-
Энергетика
IWMI
ARMW
-
Сырьевые материалы
IWMI
ARMW
-
Коммунальные услуги
IWMI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
IWMI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
IWMI
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
IWMI
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IWMI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMI и ARMW
Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | -48.47% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.65% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -25.27% | +21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 94.38% | -79.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 94.38% | -76.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 94.38% | -76.46% |
Сравнение комиссий IWMI и ARMW
IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMI и ARMW
Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.34% | 14.05% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
IWMI and ARMW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 13.34% for IWMI.
They also come from different issuers: Neos and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для IWMI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор