PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWMI с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMI с AMDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности IWMI и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMI показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-6.28%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
145.80%
С начала года
163.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMI и AMDW

2026 (YTD)2025
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%10.71%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		163.57%36.56%

Correlation

The correlation between IWMI and AMDW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов IWMI и AMDW

Секторы
IWMI
AMDW

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%
21.4%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

IWMI
17.7%
AMDW

-

Технологии

IWMI
17.0%
AMDW
21.4%

Здравоохранение

IWMI
16.5%
AMDW

-

Финансовые услуги

IWMI
15.7%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

IWMI
8.4%
AMDW

-

Недвижимость

IWMI
6.1%
AMDW

-

Энергетика

IWMI
6.1%
AMDW

-

Сырьевые материалы

IWMI
4.8%
AMDW

-

Коммунальные услуги

IWMI
2.9%
AMDW

-

Коммуникационные услуги

IWMI
2.4%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

IWMI
2.4%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с CHPYAMDW с ARMWAMDW с ULTIAMDW с ICRCAMDW с HBTAAMDW с BAGYAMDW с SCLZ

Доходность на риск

IWMI vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AMDW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMI c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMIAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

—

—

IWMI vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMI и AMDW

Максимальная просадка IWMI за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMI и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMIAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.88%

-34.64%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-16.03%

+15.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-13.84%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IWMI и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMIAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

83.60%

-68.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

83.60%

-65.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

83.60%

-65.86%

Сравнение комиссий IWMI и AMDW

IWMI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMI и AMDW

Дивидендная доходность IWMI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что меньше доходности AMDW в 45.55%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		45.55%34.78%0.00%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%

Часто задаваемые вопросы

IWMI and AMDW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 45.55%, compared with 13.37% for IWMI.

They also come from different issuers: Neos and Roundhill. Their fees differ too: 0.68% for IWMI and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMI и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор