PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с PABD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while PABD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, IWM returned 42.91% vs 20.80% for PABD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности IWM и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 8.37%.

IWM

1 день
0.82%
1 месяц
6.39%
С начала года
20.19%
6 месяцев
17.83%
1 год
42.91%
3 года*
17.97%
5 лет*
6.41%
10 лет*
11.40%

PABD

1 день
0.75%
1 месяц
4.79%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.38%
1 год
20.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и PABD

2026 (YTD)20252024
IWM
iShares Russell 2000 ETF		20.19%12.66%17.29%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		8.37%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between IWM and PABD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г.

0.68

The correlation between IWM and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и PABD

Секторы
IWM
PABD

Технологии

19.2%
13.9%

Промышленность

17.9%
15.9%

Здравоохранение

16.3%
11.8%

Финансовые услуги

15.4%
29.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.6%

Недвижимость

5.9%
6.1%

Энергетика

5.4%
0.2%

Сырьевые материалы

4.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.8%

Технологии

IWM
19.2%
PABD
13.9%

Промышленность

IWM
17.9%
PABD
15.9%

Здравоохранение

IWM
16.3%
PABD
11.8%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
PABD
29.2%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
PABD
4.6%

Недвижимость

IWM
5.9%
PABD
6.1%

Энергетика

IWM
5.4%
PABD
0.2%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
PABD
5.0%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
PABD
4.6%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
PABD
3.3%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
PABD
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA
Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с CVIEPABD с DMXFPABD с VOOPABD с CHPSPABD с ESGDPABD с BBEU

Доходность на риск

IWM vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.31

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.91

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

1.66

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

6.21

+7.62

IWM vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа PABD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и PABD

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-13.37%

-45.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.55%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-2.62%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.36%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и PABD

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

5.54%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

13.57%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

16.00%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

15.66%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

15.66%

+7.43%

Сравнение комиссий IWM и PABD

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и PABD

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности PABD в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.10%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		4.03%2.74%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWM and PABD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.17%) compared to PABD (5.54%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, IWM leads with 42.91% vs 20.80% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 5.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 42.91% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

PABD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 1.10% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while PABD is Foreign Large Cap Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.12% for PABD.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор