Сравнение IWLG с FMTM
IWLG (NYLI Winslow Large Cap Growth ETF) и FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) — оба биржевые фонды: IWLG — это Large Cap Growth Equities, активно управляемый NYLI, а FMTM — Momentum. Оба фонда управляются активно. За последний год IWLG показал 24.45% против 50.28% у FMTM. Корреляция 0.66 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. IWLG взимает 0.50% в год против 0.45% у FMTM.
Доходность
Сравнение доходности IWLG и FMTM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, IWLG показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 15.60%.
IWLG
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 50.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWLG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | -3.87% | 22.49% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 15.60% | 27.90% |
Корреляция
Корреляция между IWLG и FMTM составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.66 |
Корреляция между IWLG и FMTM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.66 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWLG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
IWLG
FMTM
Сравнение IWLG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWLG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.30 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.93 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.49 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 18.06 | -13.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.30 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.94 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IWLG и FMTM
Максимальная просадка IWLG за все время составила -23.19%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWLG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.19% | -12.12% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -12.12% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -1.58% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -1.94% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 3.01% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWLG и FMTM
Текущая волатильность для NYLI Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) составляет 7.44%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что IWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWLG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.06% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 18.91% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 22.13% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.09% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 23.09% | -1.96% |
Сравнение комиссий IWLG и FMTM
IWLG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWLG и FMTM
IWLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.01% | 0.05% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |