PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с AVLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. IWL is passively managed, while AVLC is actively managed. Over the past year, IWL returned 28.95% vs 33.23% for AVLC. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWL и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 15.14%.

IWL

1 день
0.44%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.95%
3 года*
23.64%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.38%

AVLC

1 день
0.29%
1 месяц
4.80%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.22%
1 год
33.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и AVLC

2026 (YTD)202520242023
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		10.51%19.09%27.12%11.48%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		15.14%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between IWL and AVLC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between IWL and AVLC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и AVLC

Секторы
IWL
AVLC

Технологии

40.9%
32.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
8.7%

Финансовые услуги

11.3%
13.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
7.2%

Промышленность

6.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

2.5%
7.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.0%
0.2%

Технологии

IWL
40.9%
AVLC
32.6%

Коммуникационные услуги

IWL
12.2%
AVLC
8.7%

Финансовые услуги

IWL
11.3%
AVLC
13.1%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.6%
AVLC
10.3%

Здравоохранение

IWL
8.5%
AVLC
7.2%

Промышленность

IWL
6.1%
AVLC
10.8%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.7%
AVLC
4.8%

Энергетика

IWL
2.5%
AVLC
7.3%

Коммунальные услуги

IWL
1.7%
AVLC
2.7%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
AVLC
2.3%

Недвижимость

IWL
1.0%
AVLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

IWL vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWLAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.70

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.63

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.17

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

19.26

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWL vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWLAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.68

-0.79

Просадки

Сравнение просадок IWL и AVLC

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-19.64%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.00%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.14%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.97%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.73%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и AVLC

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 2.95% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.89%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.25%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

12.39%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

15.68%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.68%

+2.40%

Сравнение комиссий IWL и AVLC

И IWL, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и AVLC

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		0.82%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWL and AVLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWL has higher volatility (2.95%) compared to AVLC (2.89%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 33.23% vs 28.95% for IWL. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 33.23% return vs 28.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

IWL has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.78% for AVLC.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор