PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и AVLC


2026 (YTD)202520242023
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.96%19.09%27.12%11.48%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
-0.18%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -0.18%.


IWL

1 день
0.84%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.52%
1 год
18.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.87%

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий IWL и AVLC

И IWL, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWL vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.75

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.81

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

8.93

-1.99

IWL vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.19

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.33

-0.50

Корреляция

Корреляция между IWL и AVLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и AVLC

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AVLC в 0.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF
0.90%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWL и AVLC

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и AVLC.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-19.64%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.76%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.40%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.07%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.59%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и AVLC

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 5.43% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.03%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

19.05%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.93%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.93%

+2.13%