Сравнение IWL с AVLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).
IWL и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IWL и AVLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и AVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 11.48% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью -0.18%.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и AVLC
И IWL, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWL vs. AVLC — Ранг доходности на риск
IWL
AVLC
Сравнение IWL c AVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | AVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.75 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.81 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 8.93 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.33 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между IWL и AVLC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и AVLC
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AVLC в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и AVLC
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и AVLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -19.64% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.76% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -4.40% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.07% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.59% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и AVLC
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеют волатильность 5.43% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | AVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.57% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.03% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.05% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 15.93% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 15.93% | +2.13% |