Сравнение IWIRX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
IWIRX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности IWIRX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWIRX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | -5.32% | 19.93% | 19.47% | 39.36% | -29.72% | 4.85% | 36.21% | 37.05% | -16.90% | 34.77% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -4.61% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, IWIRX показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWIRX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции PROVX немного отстают с 11.80%.
IWIRX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 12.36%
PROVX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWIRX и PROVX
IWIRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
IWIRX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
IWIRX
PROVX
Сравнение IWIRX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWIRX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 3.61 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWIRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IWIRX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWIRX и PROVX
Дивидендная доходность IWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.73%, что сопоставимо с доходностью PROVX в 17.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWIRX Guinness Atkinson Global Innovators Fund | 17.73% | 16.79% | 12.54% | 3.85% | 12.52% | 2.58% | 2.65% | 4.54% | 7.63% | 2.27% | 0.92% | 4.77% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.61% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок IWIRX и PROVX
Максимальная просадка IWIRX за все время составила -70.99%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWIRX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWIRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.99% | -57.65% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -12.54% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -27.48% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.99% | -27.48% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -9.32% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -13.23% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWIRX и PROVX
Guinness Atkinson Global Innovators Fund (IWIRX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что IWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWIRX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 4.32% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 8.84% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.84% | 14.57% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 15.59% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 16.12% | +6.66% |