PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с XDSQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

IWFL и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.51%18.54%61.94%84.47%-55.71%50.44%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.03%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.51%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.03%.

IWFL

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-19.51%
6 месяцев
-19.89%
1 год
16.97%
3 года*
30.64%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.19%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-0.04%
1 год
13.90%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий IWFL и XDSQ

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

IWFL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.78

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.23

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.20

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

5.79

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.78

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между IWFL и XDSQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и XDSQ

Ни IWFL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и XDSQ

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-26.06%

-33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-9.60%

-23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-6.28%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-5.08%

-15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

2.53%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и XDSQ

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.02%

5.57%

+9.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

9.62%

+17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.73%

17.99%

+37.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.74%

15.31%

+31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

15.31%

+31.44%