PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

IWFL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и TSMX

2026 (YTD)20252024
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%27.77%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий IWFL и TSMX

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Доходность на риск

IWFL vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.92

-2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.06

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

6.72

-6.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

20.73

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.92

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.04

-0.77

Корреляция

Корреляция между IWFL и TSMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и TSMX

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

TTM20252024
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и TSMX

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-63.80%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-34.93%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-24.28%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-16.76%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

11.32%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и TSMX

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

28.00%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

54.49%

-27.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

77.51%

-21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

81.16%

-34.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

81.16%

-34.39%