PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

IWFL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и TSMG

2026 (YTD)2025
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%22.82%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий IWFL и TSMG

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

IWFL vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.94

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.06

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

6.67

-6.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

20.63

-18.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.94

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.04

-0.77

Корреляция

Корреляция между IWFL и TSMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и TSMG

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

TTM2025
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и TSMG

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-63.67%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-35.29%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-24.61%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-18.24%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

11.41%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и TSMG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

28.00%

-12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

54.68%

-27.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

77.04%

-21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

81.23%

-34.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

81.23%

-34.46%