Сравнение IWFL с SMHB
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%) while SMHB tracks the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFL returned 19.33%/yr vs -5.80%/yr for SMHB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и SMHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у SMHB с доходностью 8.90%.
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.65%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- -5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 8.90% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 38.68% |
Correlation
The correlation between IWFL and SMHB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between IWFL and SMHB shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. SMHB — Ранг доходности на риск
IWFL
SMHB
Сравнение IWFL c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.43 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 1.03 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.28 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.12 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.10 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и SMHB
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SMHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -90.30% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -25.16% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -45.05% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -58.85% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -40.06% | +37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -37.21% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 10.39% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 6.56%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.72% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 25.90% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 38.86% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 48.95% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 66.32% | -20.05% |
Сравнение комиссий IWFL и SMHB
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и SMHB
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMHB за последние двенадцать месяцев составляет около 20.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 20.39% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
IWFL and SMHB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHB has higher volatility (7.72%) compared to IWFL (6.56%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs SMHB's -90.30%.
On 5-year performance, IWFL leads with 19.33% vs -5.80% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, IWFL has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 19.33% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 0.00% for IWFL.
IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.85% for SMHB.
IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и SMHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор