PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с OOQB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

IWFL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и OOQB

2026 (YTD)2025
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%11.26%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий IWFL и OOQB

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

IWFL vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

-0.28

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.01

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.24

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

-0.54

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.55

+0.82

Корреляция

Корреляция между IWFL и OOQB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и OOQB

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%.

TTM2025
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и OOQB

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-53.44%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-53.44%

+20.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-49.90%

+24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-20.05%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

24.19%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и OOQB

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 15.30%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

18.65%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

46.10%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

59.59%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

61.88%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

61.88%

-15.11%