PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

IWFL и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IWFL и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и JTEK

2026 (YTD)202520242023
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%26.55%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLD
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий IWFL и JTEK

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

IWFL vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.65

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.09

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.92

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.77

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.79

-0.52

Корреляция

Корреляция между IWFL и JTEK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и JTEK

Ни IWFL, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и JTEK

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-30.61%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-22.02%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-16.91%

-8.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-5.66%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

7.31%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и JTEK

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

9.74%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

19.53%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

29.17%

+26.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

27.48%

+19.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

27.48%

+19.29%