Сравнение IWFL с JTEK
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%), while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. IWFL is passively managed, while JTEK is actively managed. Over the past year, IWFL returned 43.44% vs 38.02% for JTEK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for JTEK.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и JTEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
JTEK
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и JTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 18.54% | 61.94% | 26.55% |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 21.18% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
Correlation
The correlation between IWFL and JTEK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between IWFL and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. JTEK — Ранг доходности на риск
IWFL
JTEK
Сравнение IWFL c JTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | JTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.74 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.06 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.26 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и JTEK
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и JTEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -30.61% | -28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -22.02% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.80% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -5.58% | -14.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 7.54% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и JTEK
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 6.56%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | JTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.27% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 18.75% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 24.32% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 27.36% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 27.36% | +18.91% |
Сравнение комиссий IWFL и JTEK
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JTEK в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и JTEK
Ни IWFL, ни JTEK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFL and JTEK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JTEK has higher volatility (7.27%) compared to IWFL (6.56%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs JTEK's -30.61%.
On 1-year performance, IWFL leads with 43.44% vs 38.02% for JTEK. On fees, JTEK is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IWFL has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWFL has performed better with a 43.44% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JTEK is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
IWFL and JTEK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFL is categorized as Leveraged Equities, while JTEK is Technology Equities. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.65% for JTEK.
JTEK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и JTEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор