PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFL с HDLB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%) while HDLB tracks the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFL returned 19.33%/yr vs 10.71%/yr for HDLB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IWFL charges 0.95%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у HDLB с доходностью 7.10%.

IWFL

1 день
0.37%
1 месяц
9.92%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
43.44%
3 года*
38.72%
5 лет*
19.33%
10 лет*
—

HDLB

1 день
-2.36%
1 месяц
-7.06%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.20%
1 год
16.17%
3 года*
26.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFL и HDLB

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		10.56%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		7.10%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%

Correlation

The correlation between IWFL and HDLB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.26

The correlation between IWFL and HDLB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с QLDIWFL с FBGXIWFL с SPXL
Часто сравнивают с HDLB:
HDLB с spmoHDLB с SPYHDLB с DGRWHDLB с USMLHDLB с TQQQHDLB с FXAIXHDLB с SPMO

Доходность на риск

IWFL vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLHDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.61

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.03

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

2.42

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HDLB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.61

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IWFL и HDLB

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и HDLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-78.70%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-16.17%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-22.46%

-24.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-43.81%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-16.17%

+13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-27.46%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

6.70%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и HDLB

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) имеют волатильность 6.56% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

18.23%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

26.57%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.67%

30.56%

+16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

43.58%

+2.69%

Сравнение комиссий IWFL и HDLB

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и HDLB

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B		12.42%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFL and HDLB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFL has higher volatility (6.56%) compared to HDLB (6.50%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs HDLB's -78.70%.

On 5-year performance, IWFL leads with 19.33% vs 10.71% for HDLB. On fees, IWFL is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 19.33% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWFL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.

HDLB has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 0.00% for IWFL.

IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 1.65% for HDLB.

IWFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFL и HDLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор