PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с HDLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFL и HDLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и HDLB


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
15.23%27.26%28.21%-4.12%-11.46%42.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 15.23%.


IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*

HDLB

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.23%
6 месяцев
5.83%
1 год
18.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
14.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B

Сравнение комиссий IWFL и HDLB

IWFL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.


Доходность на риск

IWFL vs. HDLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

HDLB
Ранг доходности на риск HDLB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDLB: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDLB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDLB: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c HDLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLHDLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.57

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.95

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.86

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

2.89

-0.79

IWFL vs. HDLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HDLB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и HDLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLHDLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.16

Корреляция

Корреляция между IWFL и HDLB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и HDLB

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.


TTM2025202420232022202120202019
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B
11.03%12.20%10.09%12.36%10.86%8.07%16.23%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и HDLB

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и HDLB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFLHDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-78.70%

+19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-20.94%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-43.81%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-9.81%

-15.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-27.92%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

6.26%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и HDLB

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFLHDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

8.40%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

20.47%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

32.76%

+22.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

30.43%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

43.94%

+2.83%