PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и GQGU


2026 (YTD)2025
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
-12.12%3.01%
GQGU
GQG US Equity ETF
8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.


IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
10 лет*

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

GQG US Equity ETF

Сравнение комиссий IWFG и GQGU

IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.


Доходность на риск

IWFG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

IWFG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.02

-0.05

Корреляция

Корреляция между IWFG и GQGU составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и GQGU

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


TTM2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%
GQGU
GQG US Equity ETF
0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и GQGU

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и GQGU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-6.65%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-3.24%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.21%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и GQGU


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

9.66%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

9.66%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

9.66%

+11.03%