Сравнение IWFG с GQGU
IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности IWFG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
IWFG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 2.57% | 3.01% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between IWFG and GQGU is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
IWFG
GQGU
Сравнение IWFG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.58 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и GQGU
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -6.65% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -4.80% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.55% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.49% | 10.12% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 10.12% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 10.12% | +10.35% |
Сравнение комиссий IWFG и GQGU
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и GQGU
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
IWFG and GQGU have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWFG is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWFG is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IWFG.
They also come from different issuers: New York Life and GQG Partners. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для IWFG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор