PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с MMIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с MMIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and MMIT (IQ MacKay Municipal Intermediate ETF) are both exchange-traded funds - IWFG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by New York Life, while MMIT is a Municipal Bonds fund actively managed by New York Life. Both are actively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 23.02%/yr vs 3.85%/yr for MMIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.31%/yr for MMIT.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и MMIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у MMIT с доходностью 1.40%.

IWFG

1 день
-1.30%
1 месяц
4.41%
С начала года
2.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
11.87%
3 года*
23.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMIT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.45%
3 года*
3.85%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и MMIT

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		2.08%14.33%37.56%38.40%3.75%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		1.40%5.03%1.46%5.42%1.44%

Correlation

The correlation between IWFG and MMIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.07

Сравнение распределения секторов IWFG и MMIT

Секторы
IWFG
MMIT

Технологии

52.4%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

7.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Финансовые услуги

4.8%
-1.1%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

IWFG
52.4%
MMIT

-

Коммуникационные услуги

IWFG
13.3%
MMIT

-

Потребительский циклический сектор

IWFG
11.0%
MMIT

-

Промышленность

IWFG
7.5%
MMIT

-

Здравоохранение

IWFG
5.5%
MMIT

-

Финансовые услуги

IWFG
4.8%
MMIT
-1.1%

Коммунальные услуги

IWFG
4.0%
MMIT

-

Сырьевые материалы

IWFG

-

MMIT

-

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

MMIT

-

Энергетика

IWFG

-

MMIT

-

Недвижимость

IWFG

-

MMIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

IQ MacKay Municipal Intermediate ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с QAIIWFG с MMINIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с CSNDX.MIIWFG с ACSIIWFG с HFXI
Часто сравнивают с MMIT:
MMIT с HMOPMMIT с IEIMMIT с MMINMMIT с QAIMMIT с HFXIMMIT с CALIMMIT с MNA

Доходность на риск

IWFG vs. MMIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MMIT
Ранг доходности на риск MMIT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMIT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMIT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMIT: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c MMIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFGMMITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.56

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.79

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

2.50

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

8.50

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFG vs. MMIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MMIT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и MMIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFGMMITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.56

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.63

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IWFG и MMIT

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки MMIT в -12.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и MMIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGMMITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-12.28%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-2.59%

-17.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-3.96%

-18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.77%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.27%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

0.76%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и MMIT

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с IQ MacKay Municipal Intermediate ETF (MMIT) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGMMITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

0.77%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

1.66%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

2.53%

+13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

3.54%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

4.30%

+16.18%

Сравнение комиссий IWFG и MMIT

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии MMIT в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и MMIT

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMIT
IQ MacKay Municipal Intermediate ETF		3.57%3.54%3.76%3.46%2.30%1.81%2.59%4.14%2.46%0.35%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and MMIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (3.85%) compared to MMIT (0.77%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs MMIT's -12.28%.

On 3-year performance, IWFG leads with 23.02% vs 3.85% for MMIT. On fees, MMIT is cheaper at 0.31% per year. On volatility, MMIT has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 23.02% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMIT is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

MMIT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for IWFG.

IWFG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MMIT is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.31% for MMIT.

MMIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и MMIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор