Сравнение IWFG с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
IWFG и QAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFG и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFG и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -12.12% | 14.33% | 37.56% | 38.40% | 3.75% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%.
IWFG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -12.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFG и QAI
IWFG берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
IWFG vs. QAI — Ранг доходности на риск
IWFG
QAI
Сравнение IWFG c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.00 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.03 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 9.34 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IWFG и QAI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и QAI
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и QAI
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -14.95% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -5.43% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -2.14% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.60% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 1.18% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и QAI
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFG | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 2.69% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 4.96% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 7.56% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 6.51% | +14.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 6.12% | +14.57% |