Сравнение IWFG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
IWFG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFG - это активно управляемый фонд от New York Life. Фонд был запущен 23 июн. 2022 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IWFG и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFG и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | -12.12% | 14.33% | 37.56% | 38.40% | 3.75% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
IWFG
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -12.26%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFG и SCHX
IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
IWFG vs. SCHX — Ранг доходности на риск
IWFG
SCHX
Сравнение IWFG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFG | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.98 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.50 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.51 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.02 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IWFG и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFG и SCHX
IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 5.44% | 1.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок IWFG и SCHX
Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | -34.33% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.20% | -12.19% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.31% | -5.67% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 2.62% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFG и SCHX
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFG | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.36% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.67% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 18.33% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.13% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 18.13% | +2.56% |