PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFG с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFG и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFG и SCHX


2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
-12.12%14.33%37.56%38.40%3.75%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-3.70%17.46%24.88%26.84%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.


IWFG

1 день
1.14%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-12.26%
1 год
9.20%
3 года*
19.97%
5 лет*
10 лет*

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Сравнение комиссий IWFG и SCHX

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


Доходность на риск

IWFG vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 2121
Ранг коэф-та Мартина

SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFGSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.50

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.51

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

7.02

-5.43

IWFG vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFGSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.80

+0.17

Корреляция

Корреляция между IWFG и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и SCHX

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок IWFG и SCHX

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и SCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFGSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-34.33%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-12.19%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-5.67%

-10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-4.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

2.62%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и SCHX

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFGSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

5.36%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.67%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

18.33%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.13%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

18.13%

+2.56%