PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFG с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFG с DGRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWFG (NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IWFG is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, IWFG returned 21.61%/yr vs 17.00%/yr for DGRO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWFG charges 0.46%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IWFG и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFG показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.70%.

IWFG

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-2.12%
1 год
4.63%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.31%
1 месяц
1.60%
С начала года
9.70%
6 месяцев
8.51%
1 год
22.32%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFG и DGRO

2026 (YTD)2025202420232022
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		-1.03%14.33%37.56%38.40%4.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.70%15.69%16.62%10.47%8.12%

Correlation

The correlation between IWFG and DGRO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

0.62

Over the past year, the correlation between IWFG and DGRO has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWFG и DGRO

Секторы
IWFG
DGRO

Технологии

49.1%
22.0%

Коммуникационные услуги

15.2%
0.1%

Промышленность

11.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.4%

Коммунальные услуги

4.3%
6.4%

Здравоохранение

4.0%
16.5%

Финансовые услуги

2.9%
20.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

IWFG
49.1%
DGRO
22.0%

Коммуникационные услуги

IWFG
15.2%
DGRO
0.1%

Промышленность

IWFG
11.5%
DGRO
10.4%

Потребительский циклический сектор

IWFG
10.4%
DGRO
5.4%

Коммунальные услуги

IWFG
4.3%
DGRO
6.4%

Здравоохранение

IWFG
4.0%
DGRO
16.5%

Финансовые услуги

IWFG
2.9%
DGRO
20.6%

Сырьевые материалы

IWFG
1.4%
DGRO
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWFG

-

DGRO
11.1%

Энергетика

IWFG

-

DGRO
5.1%

Недвижимость

IWFG

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IWFG:
IWFG с MMINIWFG с QAIIWFG с MMITIWFG с SCHXIWFG с FTCSIWFG с HFXIIWFG с ACSI
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IWFG vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFG
Ранг доходности на риск IWFG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFG c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWFGDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.37

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.43

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

3.47

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

13.37

-12.70

IWFG vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFG и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWFG и DGRO

Максимальная просадка IWFG за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFG и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFGDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-35.10%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.20%

-6.47%

-13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.97%

-14.03%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-0.44%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.43%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

1.67%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFG и DGRO

NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF (IWFG) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IWFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFGDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.46%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

6.92%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

9.49%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.79%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

16.59%

+3.98%

Сравнение комиссий IWFG и DGRO

IWFG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFG и DGRO

IWFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IWFG
NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%5.44%1.01%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWFG and DGRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWFG has higher volatility (6.84%) compared to DGRO (2.46%). In terms of maximum drawdown, IWFG dropped -21.97% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, IWFG leads with 21.61% vs 17.00% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWFG has performed better with a 21.61% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for IWFG.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for IWFG.

They also come from different issuers: New York Life and iShares. Their fees differ too: 0.46% for IWFG and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFG и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор