Сравнение IWF с IBIT
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWF returned 16.05% vs -43.61% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IWF charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
IWF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.25%
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.31% | 18.33% | 32.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IWF and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWF
IBIT
Сравнение IWF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.83 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.42 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWF и IBIT
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -52.49% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -52.49% | +36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -52.49% | +45.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -16.91% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 30.76% | -25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 6.06%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 13.48% | -7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 34.60% | -22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 44.48% | -28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 50.25% | -28.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 50.25% | -29.24% |
Сравнение комиссий IWF и IBIT
IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IBIT
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
IWF and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to IWF (6.06%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs IBIT's -52.49%.
On 1-year performance, IWF leads with 16.05% vs -43.61% for IBIT. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWF has performed better with a 16.05% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWF has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for IBIT.
IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.25% for IBIT.
IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор