Сравнение IWF с IBIT
IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IWF returned 25.60% vs -38.74% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IWF charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IWF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IWF
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 15.24%
- 10 лет*
- 18.49%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 7.11% | 18.33% | 32.23% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IWF and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IWF
IBIT
Сравнение IWF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.86 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.79 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.36 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | -0.89 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IWF и IBIT
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -49.36% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -49.36% | +33.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -48.10% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -16.02% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 28.44% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и IBIT
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) составляет 3.61%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 9.50% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 34.44% | -22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 43.73% | -28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 50.19% | -28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 50.19% | -29.22% |
Сравнение комиссий IWF и IBIT
IWF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и IBIT
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.33% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
IWF and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IWF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IWF dropped -64.25% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IWF leads with 25.60% vs -38.74% for IBIT. On fees, IWF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWF has performed better with a 25.60% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IWF has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IBIT.
IWF is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IWF tracks Russell 1000 Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.18% for IWF and 0.25% for IBIT.
IWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор