Сравнение IWF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IWF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.83% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IWF показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IWF превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 16.53% против 11.58% соответственно.
IWF
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 16.53%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWF и ACWI
IWF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IWF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IWF
ACWI
Сравнение IWF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.77 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 8.26 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IWF и ACWI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWF и ACWI
Дивидендная доходность IWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IWF и ACWI
Максимальная просадка IWF за все время составила -64.25%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.25% | -56.00% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.27% | -11.76% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -26.42% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -33.53% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.12% | -6.92% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -8.69% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.54% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWF и ACWI
iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.38% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.05% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 17.48% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 15.97% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.08% | +3.84% |