Сравнение IWDP.AS с XLRE
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - IWDP.AS tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.99%/yr vs 6.66%/yr for XLRE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и XLRE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 2.99% против 6.66% соответственно.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
XLRE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 8.15%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.04% | -9.55% | 12.03% | 8.99% | -21.68% | 57.03% | -10.25% | 31.59% | 2.19% | -2.91% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and XLRE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between IWDP.AS and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. XLRE — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
XLRE
Сравнение IWDP.AS c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.47 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и XLRE
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -38.32% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -7.18% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -19.57% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -31.19% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -38.32% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -6.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -10.50% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.30% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и XLRE
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.10%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.78% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.80% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 13.34% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 18.43% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 20.59% | -4.61% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и XLRE
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и XLRE
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности XLRE в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.15% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and XLRE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.13% for XLRE.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор