PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDP.AS с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDP.AS с XLRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - IWDP.AS tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.60%/yr vs 6.03%/yr for XLRE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как XLRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLRE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 17.43%. За последние 10 лет акции IWDP.AS уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: 2.60% против 6.03% соответственно.

IWDP.AS

1 день
0.00%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
8.12%
С начала года
12.81%
1 год
16.09%
3 года*
7.47%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.60%

XLRE

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
6 месяцев
10.85%
С начала года
17.43%
1 год
14.19%
3 года*
9.01%
5 лет*
3.70%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.AS и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		12.81%-3.33%6.79%5.38%-19.61%36.11%-17.19%23.60%-1.01%-2.62%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		17.43%-9.55%12.03%8.99%-21.68%57.03%-10.25%31.59%2.19%-2.91%

Correlation

The correlation between IWDP.AS and XLRE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.58

The correlation between IWDP.AS and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

IWDP.AS vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.AS c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDP.ASXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.00

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.43

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.98

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.69

4.41

+2.28

IWDP.AS vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и XLRE

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.ASXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-38.32%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-7.18%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.57%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-31.19%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-38.32%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-1.48%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-10.42%

-10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.23%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и XLRE

Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.26%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.ASXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.48%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

11.26%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

14.22%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.57%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.65%

-4.66%

Сравнение комиссий IWDP.AS и XLRE

IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.AS и XLRE

Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности XLRE в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.88%3.20%3.10%3.15%3.70%2.11%3.18%2.91%3.87%3.11%3.06%2.96%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.09%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.AS and XLRE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.

IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.13% for XLRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор