PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IWDP.AS с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDP.AS с IFGL

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - IWDP.AS tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.67%/yr vs 1.29%/yr for IFGL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.

Доходность

Сравнение доходности IWDP.AS и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как IFGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDP.AS показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции IWDP.AS превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 2.67% против 1.29% соответственно.

IWDP.AS

1 день
0.00%
1 месяц
4.02%
6 месяцев
9.55%
С начала года
14.46%
1 год
16.56%
3 года*
8.18%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.67%

IFGL

1 день
0.41%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
-1.19%
С начала года
3.24%
1 год
8.48%
3 года*
6.51%
5 лет*
-1.39%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDP.AS и IFGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		14.46%-3.33%6.79%5.38%-19.61%36.11%-17.19%23.60%-1.01%-2.62%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		3.24%9.55%-1.13%2.24%-19.51%16.39%-15.24%23.37%-1.99%5.26%

Correlation

The correlation between IWDP.AS and IFGL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.57

The correlation between IWDP.AS and IFGL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

iShares International Developed Real Estate ETF

Часто сравнивают с IWDP.AS:
IWDP.AS с HPRD.LIWDP.AS с TREG.LIWDP.AS с VGOV.LIWDP.AS с HPRO.LIWDP.AS с BIRDXIWDP.AS с VNQIWDP.AS с SPY
Часто сравнивают с IFGL:
IFGL с VNQIIFGL с RWXIFGL с REETIFGL с WPSIFGL с VNQIFGL с IDEVIFGL с STAG

Доходность на риск

IWDP.AS vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDP.AS
Ранг доходности на риск IWDP.AS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDP.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDP.AS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDP.AS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDP.AS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDP.AS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDP.AS c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDP.ASIFGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.72

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.07

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.71

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

1.77

+5.11

IWDP.AS vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDP.AS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа IFGL равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDP.AS и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDP.AS и IFGL

Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки IFGL в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и IFGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDP.ASIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-63.95%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-12.07%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-17.23%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-31.19%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-39.47%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-13.89%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-16.33%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.79%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDP.AS и IFGL

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDP.ASIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.88%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

10.21%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

11.89%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

14.02%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.05%

+0.95%

Сравнение комиссий IWDP.AS и IFGL

IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDP.AS и IFGL

Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IFGL в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF		4.09%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%
IWDP.AS
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)		2.84%3.20%3.10%3.15%3.70%2.11%3.18%2.91%3.87%3.11%3.06%2.96%

Часто задаваемые вопросы

IWDP.AS and IFGL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.

IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.48% for IFGL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и IFGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор