Сравнение IWDP.AS с IFGL
IWDP.AS (iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) and IFGL (iShares International Developed Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - IWDP.AS tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while IFGL tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDP.AS returned 2.99%/yr vs 1.14%/yr for IFGL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDP.AS charges 0.59%/yr vs 0.48%/yr for IFGL.
Доходность
Сравнение доходности IWDP.AS и IFGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDP.AS торгуется в EUR, в то время как IFGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDP.AS показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у IFGL с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции IWDP.AS превзошли акции IFGL по среднегодовой доходности: 2.99% против 1.14% соответственно.
IWDP.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 2.99%
IFGL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам IWDP.AS и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 7.94% | -3.33% | 6.79% | 5.38% | -19.61% | 36.11% | -17.19% | 23.60% | -1.01% | -2.62% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -0.81% | 9.55% | -1.13% | 2.24% | -19.51% | 16.39% | -15.24% | 23.37% | -1.99% | 5.26% |
Correlation
The correlation between IWDP.AS and IFGL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г. | 0.56 |
The correlation between IWDP.AS and IFGL has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDP.AS vs. IFGL — Ранг доходности на риск
IWDP.AS
IFGL
Сравнение IWDP.AS c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDP.AS | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.37 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.12 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDP.AS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.12 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IWDP.AS и IFGL
Максимальная просадка IWDP.AS за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки IFGL в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDP.AS и IFGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDP.AS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -62.89% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -12.07% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | -17.23% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -31.19% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -39.47% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -17.27% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -15.75% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.95% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDP.AS и IFGL
Текущая волатильность для iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IWDP.AS) составляет 3.10%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что IWDP.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDP.AS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.58% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 9.79% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 11.68% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.04% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.15% | +0.83% |
Сравнение комиссий IWDP.AS и IFGL
IWDP.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDP.AS и IFGL
Дивидендная доходность IWDP.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности IFGL в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.89% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
IWDP.AS iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 3.01% | 3.20% | 3.10% | 3.16% | 3.71% | 2.11% | 3.18% | 2.91% | 3.87% | 3.11% | 3.07% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
IWDP.AS and IFGL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFGL is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFGL is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.59% for IWDP.AS.
IWDP.AS tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while IFGL tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.59% for IWDP.AS and 0.48% for IFGL.
Подберите оптимальное распределение для IWDP.AS и IFGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор