PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

IWDL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%11.54%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий IWDL и XTJL

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

IWDL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.41

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.18

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.45

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTJL равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между IWDL и XTJL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и XTJL

Ни IWDL, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWDL и XTJL

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-23.24%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-13.81%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-2.12%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-4.18%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.19%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и XTJL

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

4.50%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

6.30%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

18.18%

+15.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

15.46%

+14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

15.46%

+14.78%