Сравнение IWDL с QTJL
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. IWDL is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 16.26%/yr vs 9.59%/yr for QTJL. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 6.11%.
IWDL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 29.56%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.99%
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.22K | $69.46K | $55.30K | |
| $804.59K | $570.83K | $300.33K |
Сравнение доходности по годам IWDL и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 43.85% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 12.74% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between IWDL and QTJL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.66 |
The correlation between IWDL and QTJL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. QTJL — Ранг доходности на риск
IWDL
QTJL
Сравнение IWDL c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 1.74 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 8.47 | +12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и QTJL
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -33.40% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -8.48% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -22.43% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -33.40% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.32% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -7.73% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.74% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и QTJL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.62%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.50% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 9.92% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 11.84% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 20.47% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 20.31% | +9.49% |
Сравнение комиссий IWDL и QTJL
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и QTJL
Ни IWDL, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDL and QTJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTJL has higher volatility (6.50%) compared to IWDL (5.62%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, IWDL leads with 16.26% vs 9.59% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 16.26% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
IWDL and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.79% for QTJL.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор