PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IWDL и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 6.11%.


IWDL

1 день
-0.17%
1 месяц
6.89%
6 месяцев
29.56%
С начала года
43.85%
1 год
67.40%
3 года*
31.44%
5 лет*
16.26%
10 лет*
Всё время*
19.99%

QTJL

1 день
-0.26%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
6.63%
С начала года
6.11%
1 год
14.70%
3 года*
18.18%
5 лет*
9.59%
10 лет*
Всё время*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$54.22K$69.46K$55.30K
$804.59K$570.83K$300.33K

Сравнение доходности по годам IWDL и QTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
43.85%25.02%20.68%13.50%-21.27%12.74%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
6.11%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between IWDL and QTJL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.66

The correlation between IWDL and QTJL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

IWDL vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IWDL c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IWDLQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.74

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

8.47

+12.71

IWDL vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа QTJL равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDL и QTJL

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и QTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IWDLQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-33.40%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-8.48%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-22.43%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-33.40%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.32%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.73%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.74%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и QTJL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.62%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IWDLQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

6.50%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

9.92%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

11.84%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

20.47%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

20.31%

+9.49%

Сравнение комиссий IWDL и QTJL

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и QTJL

Ни IWDL, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IWDL and QTJL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJL has higher volatility (6.50%) compared to IWDL (5.62%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, IWDL leads with 16.26% vs 9.59% for QTJL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 16.26% return vs 9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

IWDL and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: UBS and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.79% for QTJL.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор